ادارة المخاطر او كيف تحمي راس مالك كتاجر فوركس

ادارة المخاطر

الشركة مجموعة من الادارات لكل ادارة مهام ولعلى من اهمها ادراة المخاطر التي تهتم باتخاذ القرارات التي تحمي راس مال الشركة من الخسائر الكبيرة ,  تحتوي عادة على الادخار  الاستثمار و وضع الميزانيات و ضبط الحسابات من اجل زيادة الارباح و تقليل الخسائر,فهي تحدد حجم الاموال التي بالامكان استثمارها الى جانب حجم المخاطرة (الاموال المتوقع خسارتها في الصفقة الواحدة ).

ان اهم مبادئ ادارة المخاطر هو الحرص و السيطرة على الاموال قبل اتخاذ اي قرار للدخول في اي صفقة ,هي فلسفة بسيطة لكنها ذات اثر كبير راس مال الشركة, و السبب في ذلك راجع الى ان الاستثمارات ذات احتمالية الربح العالية دائما يقابلها حجم مخاطرة عالية.

لا يختلف المتداول في فوركس عن الشركات في ادارة الاموال الا من حيث حجم المستثمرة , فكما تحتاج الشركات لادارة المخاطر كذلك المتداول في حاجة لها حماية لراس ماله.
فمما تتكون عناصر ادارة المخاطر ( ادارة راس المال ) في سوق الفوركس ?

عناصر ادراة المخاطر (ادارة راس المال)

1. استخدام امر وقف الخسارة

انها احد الادوات الفعالة  التي تؤدي دورا هاما في ادارة المخاطر فامر وقف الخسارة يجنب المتداول الانعكاسات العنيفة للاسعار في السوق  التي تؤدي عادة الى خسائر فادحة,فان تحديد امر وقف الخسارة اعتمادا على حجم المخاطرة التي يمكن للمتداول ان يتحملها حتى  وان عاكست حركة السوق الصفقة لن يخسر المتداول اكثر مما قام بتحديده باستخدام امر وقف الخسارة.

2. Risk %  ( تحديد النسبة المعرضة للمخاطرة من رأس المال في الصفقة الواحدة )

وهي نسبة الأموال المعرضة للفقدان في حالة خسارة صفقة واحدة والتي يمكن أن يتحملها المتداول,التي تختلف تلك النسبة من متداول إلى آخر ولكن لكن من الاحسن أن تكون النسبة من 1% إلى لمتاجر المدى القصير 3 % المتاجر المدى المتوسط ولا تزيد عن 5% لمتاجري المدى الطويل.
مثال :
إذا كان حجم الحساب 10,000$ وقد قمت بتحديد نسبة المخاطرة 2% إذا فإن حجم الأموال المعرضة للخسارة تحسب كالتالي:
حجم الأموال المعرضة للخسارة = ((النسبة المحددة ÷ 100) × حجم الحساب)
حجم الأموال المعرضة للخسارة = ((2 ÷ 100) × 10000 دولار) = 200 دولار.

 3. Lot Size  (تحديد عقود التداول وفقا لحجم الأموال المعرضة للمخاطرة )

عليك اولا تحديد ما هو عدد نقاط وقف الخسارة حتى يتم تحديد حجم العقود بناءً على حجم الأموال المعرضة للمخاطرة.
في هذا  المثال التالي يتم تحديد حجم عقود التداول  كالتالي :
عدد العقود = حجم الأموال المعرضة للمخاطرة ÷ (عدد نقاط وقف الخسارة × قيمة النقطة )
عدد العقود = 200 دولار÷ ( 50 نقطة × 10 دولارات قيمة النقطة ) = 0.4 عقد قياسي = 4 عقود مصغرة.

مراعاه نسبة العائد إلى المخاطرة (Reward/ Risk):

وهي النسبة بين الربح والخسارة في الصفقة الواحدة،فلو قام المتداول بالدخول الى صفقة و كان امر وقف الخسارة 20 نقطة اي 200 دولار و هدفه من الصفقة 40 نقطة اي 400 دولار ، فتكون Reward/ Risk كالتالي:
400 ÷ 200 = 2 ,إذا الربح المتوقع من الصفقة هو ضعف الخسارة 2:1.
 المثال على ذلك :
 إذا كان رأس مال أحد النتاجرين 10,000 دولار وكانت نسبة أرباحة في 10 صفقات متتالية 40% إذا فبتحديد نسبة العائد للمخاطرة يكون الوضع كالتالي :
النسبة 1:1 = (200 دولار × 4 صفقات ناجحة) - (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = خسارة 400 دولار.
النسبة 2:1 = (400 دولار × 4 صفقات ناجحة) - (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = ربح 400 دولار.
النسبة 3:1 = (600 دولار × 4 صفقات ناجحة) - (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = ربح 1200 دولار.
فعلى الرغم من كبر نسبة الخسائر من المجموع الكلي للصفات إلا أن نسبة العائد إلى المخاطرة تعوض هذه الخسارة ومع إرتفاع نسبة الربح إلى العائد تزداد كمية الأرباح. أفضل نسبة بين العائد والخسارة هي 3:1 ويجب أن لا تقل عن 2:1.
وضع خطة قابلة للتطبيق لإدارة المخاطر :
في الاخير كخلاصة على المتداول ان يضع خطة لادارة صفقاته اعتمادا على :

1. تحديد طبيعة التجارة و مداها
 ينبغي أن يحدد المتداول طبيعة تجارته و يحدد مداها هل هي قصيرة متوسطة ام طويل الاجل وبناءً عليه يحدد اوقات لتقييم النتائج:
تداول  طويل الاجل : فترة تقييم النتائج سنة.
تداول متوسط الاجل : فترة تقييم النتائج شهر.
تداول قصير الاجل : فترة تقييم النتائج أسبوع.

2. تحديد نسبة المخاطرة خلال ذلك كحد أقصى للخسارة :
تداول طويل الاجل 50% خلال سنة.
تداول متوسط الاجل 20% خلال شهر.
تداول قصير 10% خلال يوم.

3. تحديد نسبة المخاطرة للصفقة الواحدة حسب كل متداول:
تداول طويل الاجل 5%.
تداول متوسط  الاجل 2%.
تداول قصير الاجل 1%.

4. تحديد نسبة العائد للمخاطرة بحيث لا تقل عن 1:2.

ان الالتزام بالقواعد و القوانين و تحديد خطة واضحة في ادارة المخاطر ستحمي المتداول من مغريات السوق كما ان التقييم الدوري سوف يحدد مدى كفاءة الخطة التي يتبعها و التي على اساسها يكون التقييم.

                                                                                                     المصدر : arabictrader.com